Opzioni Strategie Calendario Spread

spread di calendario sono noti anche come il tempo o orizzontali spread perché coinvolgono opzioni con diversi mesi di scadenza. In questo caso, quothorizontalquot si riferisce al fatto che mesi di opzione sono stati messi in vendita sul tabellone allo scambio da sinistra a destra. Allo stesso tempo, prezzi di esercizio sono stati elencati da cima a fondo. Per questo motivo, opzioni con diversi prezzi di esercizio e la stessa scadenza sono spesso indicati come spread verticali. In termini più semplici, uno spread lungo calendario comporta l'acquisto di un'opzione con scadenza più lunga e la vendita di un'opzione con lo stesso prezzo d'esercizio e scadenza più breve. Per esempio, immaginate che Dell Computer (DELL) è scambiato per il 45 per azione. Per avviare uno spread di calendario, si potrebbe vendere le chiamate di Dell giugno 45 e acquistare le chiamate luglio 45. Calendario esempio Stendere DELL commerciale 45 Non riesci a trovare quello che avevi bisogno Fateci sapere. 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Opzioni strategia libreria Stock opzioni possono essere combinate in opzioni strategie con vari profili rewardrisk per soddisfare le esigenze di ogni situazione degli investimenti. Ecco l'elenco più completo di ogni nota strategia di opzioni possibili nell'universo opzioni di trading, letteralmente la più grande collezione di opzioni di strategie su internet. Come ci sono letteralmente centinaia di possibili strategie di opzioni, questa lista crescerà nel corso del tempo come noi li copriamo in dettaglio nel corso del tempo. Assicurati di segnalibro a questa pagina e controllare spesso più recenti opzioni di strategia aggiunta: doppia Iron Butterfly Diffusione numero di opzioni Strategie in biblioteca: 109 settimanale Top 5 opzioni più popolari strategie basate su nostri lettori settimana 1 Febbraio 2017 di base Rialzista Strategie opzioni complesse Opzioni Rialzista Strategie Bearish Strategie opzioni complesse ribassiste Opzioni Strategie di base Neutral opzioni di base strategie complesse Neutral Opzioni strategie di base volatile Strategie opzioni complesse volatile Opzioni Strategie Opzioni di protezione strategie sintetiche Opzioni Strategie Opzioni arbitraggio Strategie opzioni in base della Strategie Importante disclaimer. Opzioni comportano rischi e non sono adatti a tutti gli investitori. I dati e le informazioni sono fornite solo a scopo informativo e non è destinato per scopi di negoziazione. 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Allo stesso tempo, si vende la parte posteriore mesi messo a chiudere la posizione. Idealmente, la put back-mese avrà ancora significativo valore temporale. Se yoursquore anticipando minimo movimento sul titolo, costruire il vostro calendario di diffondere con at-the-money mette. Se yoursquore leggermente ribassista, usare un po 'out-of-the-money mette. Questo può dare un costo inferiore up-front. Dato che il front-mese e le opzioni di back-mese entrambi hanno lo stesso prezzo di esercizio, si canrsquot catturare qualsiasi valore intrinseco. È possibile catturare solo valore del tempo. Tuttavia, come la mette ottenere profondo in-the-money o lontano out-of-the-money, valore del tempo inizierà a scomparire. Valore temporale è massimizzata con opzioni at-the-money, quindi è necessario il prezzo delle azioni di rimanere il più vicino a trovare un possibile. Per questo Playbook, Irsquom utilizzando l'esempio di uno spread di calendario di un mese. Ma vi prego di notare che è possibile utilizzare diversi intervalli di tempo. Se yoursquore intenzione di utilizzare più di un intervallo di un mese tra le opzioni front-mese e back-mese, è necessario capire i pro ei contro di rotolamento una posizione di opzione. Opzioni Ragazzi Suggerimenti Quando stabilire un mese spread di calendario, si potrebbe desiderare di prendere in considerazione una ldquorisk uno a fare twordquo filosofia. Cioè, per ogni addebito netto di 1 a iniziazione, yoursquore sperando di ricevere 2 quando si chiude la posizione. Utilizzare la calcolatrice perdita TradeKingrsquos Utile per stimare se questo sembra possibile. Per eseguire questa strategia, è necessario sapere come gestire il rischio di cessione nella fase iniziale le opzioni brevi. Vendi un put, prezzo di esercizio A (a breve termine di scadenza - ldquofront-monthrdquo) Acquistare una put, prezzo di esercizio A (con scadenza un mese più tardi - ldquoback-monthrdquo) In generale, lo stock sarà pari o intorno sciopero Chi è consigliabile eseguirlo stagionato veterani e superiori NOTA: Il livello di conoscenza richiesto per questo commercio è notevole, perché yoursquore che fare con le opzioni che scadono in date diverse. Quando Run It Yoursquore anticipando minimo movimento sul titolo entro un determinato periodo di tempo. Pareggio a scadenza E 'possibile approssimare i punti di pareggio, ma ci sono troppe variabili per dare una formula esatta. Perché ci sono due date di scadenza per le opzioni in uno spread di calendario, un modello di pricing deve essere utilizzato per ldquoguesstimaterdquo quale sia il valore della parte posteriore mesi put sarà quando il put anteriore mesi scade. TradeKingrsquos Profit Calculator perdita può aiutare in questo senso. Ma tenere a mente, la calcolatrice perdita di profitto presuppone che tutte le altre variabili, come ad esempio la volatilità implicita, i tassi di interesse, ecc rimangono costanti per tutta la durata del mdash commercio e non possono comportarsi in quel modo, in realtà. The Sweet Spot si desidera che il prezzo delle azioni di essere in sciopero A quando l'opzione di front-mese scade. Profit profitto potenziale massimo potenziale è limitata al premio ricevuto per la schiena mesi put meno il costo di riacquistare la parte anteriore mesi put, meno il debito netto pagato per stabilire la posizione. Perdita massima potenziale limitato al debito netto pagato per stabilire il commercio. NOTA: È canrsquot calcolare con precisione il rischio a inizio di questa strategia, perché dipende da come il back-mese ha messo esegue. TradeKing Margine Requisiti Dopo che il commercio è pagato, non è necessaria alcuna ulteriore margine se la posizione è chiuso a scadenza dell'opzione di front-mese. As Time Goes By Per questa strategia, tempo di decadimento è tuo amico. Perché il tempo di decadimento accelera vicino alla scadenza, il put anteriore mesi perderà il valore più velocemente del back-mese put. Volatilità Implicita Dopo che la strategia è stabilito, anche se si vuole donrsquot lo stock di muoversi molto, yoursquore meglio se implicita volatilità aumenta vicino a front-mese di scadenza. Questo farà sì che il prezzo put back-mese ad aumentare, mentre ha scarso effetto sul prezzo dell'opzione di front-mese. (Vicino a scadenza, non vi è quasi nessun valore temporale per la volatilità implicita a pasticciare con.) Controllare la vostra strategia con gli strumenti TradeKing utilizzare la calcolatrice perdita di profitto per stimare i punti di pareggio, valutare come la vostra strategia potrebbe cambiare con l'avvicinarsi di scadenza, e analizzare l'opzione Greci. Utilizzare la calcolatrice perdita di profitto per stimare il potenziale di profitto per determinare ciò che l'opzione di back-mese sarà scambiato per alla scadenza del mese anteriore. Donrsquot ha un account TradeKing Aprire uno oggi imparare i trucchi di trading strategie di amplificatori da esperti TradeKingrsquos Top Ten errori Opzione Cinque consigli per il successo chiede Opzione coperto gioca per Qualsiasi Condizione avanzata Riproduce Cinque cose superiore Stock Option gli operatori devono sapere su Opzioni Volatilità implicano rischi e sono non è adatto per tutti gli investitori. Per ulteriori informazioni, si prega di rivedere le caratteristiche e rischi opuscolo opzioni standardizzati prima di iniziare le opzioni di trading. Opzioni investitori potrebbero perdere l'intero importo del loro investimento in un periodo relativamente breve di tempo. Molteplici strategie di opzioni gamba comportano rischi aggiuntivi. e può comportare trattamenti fiscali complesse. Si prega di consultare una tassa prima professionista per l'attuazione di tali strategie. La volatilità implicita rappresenta il consenso del mercato per quanto riguarda il futuro livello di volatilità del prezzo delle azioni e la probabilità di raggiungere un determinato punto di prezzo. I greci rappresentano il consenso del mercato di come l'opzione reagisce ai cambiamenti di alcune variabili associate con il prezzo di un contratto di opzione. Non c'è alcuna garanzia che le previsioni di volatilità implicita o i greci saranno corretti. i tempi di risposta del sistema e di accesso possono variare a causa di condizioni di mercato, le prestazioni del sistema e di altri fattori. TradeKing fornisce agli investitori auto-diretto con i servizi di intermediazione di sconto, e non fa raccomandazioni o offrire investimento,, consulenza legale o fiscale finanziaria. Tu solo sei responsabile di valutare i meriti ei rischi associati con l'uso di sistemi TradeKings, servizi o prodotti. 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