Opzioni Strategie Scrittura Puts

Strategie opzione perché i prezzi delle opzioni dipendono i prezzi dei loro titoli sottostanti, le opzioni possono essere utilizzati in varie combinazioni per guadagnare profitti con rischio ridotto, anche nei mercati direzione. Di seguito un elenco delle strategie più comuni, ma ci sono molti altri moreinfinitely. Ma questa lista vi darà un'idea delle possibilità. Qualsiasi investitore contemplando queste strategie dovrebbe tenere a mente i rischi, che sono più complesse di semplici stock option. e le conseguenze fiscali. i requisiti di margine. e le commissioni che devono essere pagati per effettuare queste strategie. Un particolare rischio da ricordare è che le opzioni di tipo americano, che sono la maggior parte delle opzioni in cui l'esercizio deve essere effettuato consegnando il sottostante piuttosto che pagando in contanti che si scrive può essere esercitato in qualsiasi momento, quindi, le conseguenze di essere assegnato un esercizio prima scadenza deve essere considerato. (Nota: gli esempi in questo articolo ignorano i costi di transazione.) Opzione emana una diffusione opzione è stabilito con l'acquisto o la vendita di varie combinazioni di opzioni call e put, a differenti prezzi di esercizio Andor diverse date di scadenza sullo stesso titolo sottostante. Ci sono molte possibilità di spread, ma possono essere classificati sulla base di alcuni parametri. Una diffusione verticale (aka diffusione denaro) ha le stesse date di scadenza, ma differenti prezzi di esercizio. Uno spread di calendario (aka tempo la diffusione, la diffusione orizzontale) ha diverse date di scadenza, ma gli stessi prezzi di esercizio. Uno spread diagonale ha diverse date di scadenza e prezzi di esercizio. Il denaro guadagnato opzioni scrivendo riduce il costo delle opzioni di acquisto, e può anche essere redditizio. Uno spread di credito i risultati di acquisto di una posizione lunga che costa meno di il premio ricevuto a vendere la posizione corta di diffondere una diffusione di debito risultati quando la posizione lunga costa più del premio ricevuto per la posizione corta comunque, la diffusione di debito abbassa ancora il costo della posizione. Una combinazione è definito come qualsiasi strategia che utilizza entrambe le put e call. Una combinazione coperto è una combinazione in cui è di proprietà del bene sottostante. Uno spread denaro. o la diffusione verticale. comporta l'acquisto di opzioni e la scrittura di altre opzioni con diversi prezzi di esercizio, ma con le stesse date di scadenza. Uno spread tempo. o la diffusione del calendario. comporta l'acquisto e la scrittura di opzioni con diverse date di scadenza. Una diffusione orizzontale è un tempo diffusa con gli stessi prezzi di esercizio. Uno spread diagonale ha differenti prezzi di esercizio e le diverse date di scadenza. Uno spread rialzista aumenti di valore con l'aumento di prezzo delle azioni, mentre un ribasso diffusione aumenta di valore come il calo di prezzo delle azioni. Esempio Rialzista denaro Diffusione Il 6 ottobre 2006 si compra, per 850, 10 chiamate per Microsoft, con un prezzo di esercizio di 30 che scade nel mese di aprile 2007, e si scrive 10 chiamate per Microsoft con un prezzo di esercizio di 32,50 che scade nel aprile 2007, per il quale si ricevono 200. alla scadenza, se il prezzo del titolo rimane al di sotto di 30 dollari per azione, quindi entrambe le chiamate scadono senza valore, che si traduce in una perdita netta, escludendo le commissioni, di 650 (850 pagato per le chiamate a lunga - 200 hanno ricevuto per le chiamate brevi scritti). Se lo stock sale a 32,50, poi le 10 chiamate che si è acquistato valgono 2.500. e le chiamate scritte scadono senza valore. Questo si traduce in una rete di 1.850 (2.500 valore a lungo chiamata 200 premio in breve chiamata - 850 premio per il lungo chiamata). Se il prezzo di Microsoft sale al di sopra 32,50, poi si esercita la tua lunga chiamata per coprire la chiamata breve. si compensazione della differenza di 2.500 più il premio della vostra breve chiamata al netto del premio dei tuoi lunga chiamata commissioni meno. Rapporto diffonde Ci sono molti tipi di opzione si diffonde: chiamate coperte, straddle e strangola, farfalle e condor, spread di calendario, e così via. La maggior parte delle opzioni spread sono di solito intrapresi per guadagnare un profitto limitata in cambio di un rischio limitato. Di solito, questo si ottiene uguagliando il numero di posizioni corte e lunghe. opzione sbilanciato si diffonde. anche noto come spread rapporto. avere un numero disuguale di contratti lunghi e corti basati sulla stessa attività sottostante. Esse possono consistere di tutte le chiamate, tutte mette, o una combinazione di entrambi. A differenza di altri, meglio definiti, spread, spread sbilanciati hanno molte più possibilità in tal modo, è difficile generalizzare sulle loro caratteristiche, come i profili rewardrisk. Tuttavia, se i contratti a lungo superano contratti a breve, allora la diffusione avrà potenziale di profitto illimitato sui contratti lunghi in eccesso e con rischio limitato. Una diffusione sbilanciata con un eccesso di contratti a breve avrà potenziale di profitto limitata e con rischio illimitato sui contratti brevi in ​​eccesso. Come per gli altri si diffonde, l'unico motivo per accettare il rischio illimitato per un potenziale di profitto limitata è che la diffusione è più probabile che sia redditizia. Margine deve essere mantenuto sulle brevi opzioni che non sono bilanciate da posizioni lunghe. Il rapporto in un rapporto di spread designa il numero di contratti lunghi oltre contratti brevi, che possono variare ampiamente, ma, in molti casi, né il numeratore né al denominatore sarà maggiore di 5. Una diffusione anteriore è una diffusione dove i contratti brevi superino la contratti a lungo uno spread posteriore ha contratti più lunghi rispetto a contratti brevi. Una diffusione frontale è anche a volte indicato come uno spread rapporto, ma la diffusione anteriore è un termine più preciso, in modo da continuerà ad utilizzare diffusione frontale solo per gli spread anteriori e il rapporto si diffonde per gli spread sbilanciati. Se i risultati di spread in un credito o un addebito dipende dai prezzi di esercizio delle opzioni, le date di scadenza, e il rapporto tra contratti lunghi e corti. spread rapporto può anche avere più di un punto di pareggio, dal momento che le diverse opzioni andranno in denaro a prezzi diversi. Rapporto comune Spread profitto illimitato, rischio limitato coperto chiamata La strategia opzione più semplice è la chiamata coperta, che prevede semplicemente scrivendo un invito a magazzino già posseduta. Se la chiamata è esercitata, allora lo scrittore chiamata mantiene il premio, ma conserva il titolo, per il quale egli può continuare a ricevere gli eventuali dividendi. Se la chiamata viene esercitata, poi lo scrittore chiamata ottiene il prezzo di esercizio per la sua azione in aggiunta al premio, ma lui rinuncia al profitto magazzino al di sopra del prezzo d'esercizio. Se la chiamata è esercitata, quindi più chiamate possono essere scritti per i mesi di scadenza più tardi, guadagnare più soldi mentre si tiene il magazzino. Una discussione più completa è disponibile all'indirizzo chiamate coperte. ExampleCovered chiamata Il 6 ottobre 2006 si possiede 1.000 azioni di azioni Microsoft, che attualmente è scambiato a 27,87 dollari per azione. Si scrive 10 contratti di chiamata per Microsoft con un prezzo di esercizio di 30 dollari per azione, che scade nel gennaio 2007. Si riceve. 35 per azione per le chiamate, che equivale a 35.00 per contratto per un totale di 350,00. Se Microsoft pretende molto elevarsi al di sopra di 30, si arriva a mantenere il premio, così come il magazzino. Se Microsoft è al di sopra di 30 dollari per azione alla scadenza, quindi è ancora ottenere 30.000 per il magazzino, e ancora arriva a mantenere il premio di 350. Protective Put un azionista acquista mette protettivi per magazzino già possedute per proteggere la sua posizione, riducendo al minimo eventuali perdite. Se lo stock si alza, poi put scade senza valore, ma i benefici degli azionisti del rialzo del prezzo delle azioni. Se il prezzo del titolo scende al di sotto del prezzo di esercizio della put, il valore aumenta mette 1 dollaro per ogni goccia dollaro nel prezzo delle azioni, in tal modo, riducendo al minimo le perdite. Il payoff netto di posizione di protezione put è il valore del titolo più il put, al netto del premio pagato per la put. Protective Put Payoff della Valore Put Valore Put Premium ExampleProtective Mettere Utilizzando lo stesso esempio precedente per la chiamata coperta, è invece acquista 10 contratti messi a 0,25 dollari per azione. o 25,00 per contratto per un totale di 250 per i 10 mette con uno sciopero di 25 che scade nel gennaio 2007. Se Microsoft scende a 20 una quota, i tuoi mette valgono 5.000 e il tuo magazzino vale 20.000 per un totale di 25.000. Non importa quanto lontano gocce di Microsoft, il valore dei vostri mette aumenterà proporzionalmente, in modo da la vostra posizione non sarà di valore inferiore a 25.000 prima della scadenza dei putsthus, le mette proteggere la vostra posizione. Un collare è l'uso di una put protettiva e call coperta al collare il valore di una posizione di sicurezza tra 2 limiti. Un put protettiva viene acquistato per proteggere il limite inferiore, mentre una chiamata viene venduto ad un prezzo di esercizio per il limite superiore, che aiuta a pagare per la put di protezione. Questa posizione limita una perdita di potenziali investitori, ma consente un profitto ragionevole. Tuttavia, come per la chiamata coperta, il potenziale di rialzo è limitata al prezzo di esercizio della call scritta. Collari sono uno dei modi più efficaci per guadagnare un profitto ragionevole proteggendo anche il rovescio della medaglia. Infatti, gestori utilizzano spesso collari per proteggere la loro posizione, poiché è difficile da vendere tanti titoli in breve tempo senza muovere il mercato, soprattutto quando si prevede che il mercato a diminuire. Tuttavia, questo tende a rendere mette più costosi da acquistare, soprattutto per le opzioni sui principali indici di mercato, come ad esempio la SampP 500, riducendo l'importo ricevuto per le chiamate venduti. In questo caso, la volatilità implicita delle puts è superiore a quello per le chiamate. ExampleCollar Il 6 ottobre 2006 si possiede 1.000 azioni di azioni Microsoft, che attualmente è scambiato a 27,87 dollari per azione. Si vuole appendere sul magazzino fino al prossimo anno per ritardare il pagamento delle imposte sul profitto, e di pagare solo l'imposta sulle plusvalenze inferiore a lungo termine. Per proteggere la propria posizione, si acquista 10 mette di protezione con un prezzo di esercizio di 25 che scade nel gennaio 2007, e vendere 10 chiamate con un prezzo di esercizio di 30 che scade anche nel mese di gennaio 2007. Si ottiene 350,00 per i 10 contratti a chiamata. e si paga 250 per i 10 contratti put per una rete di 100. Se Microsoft supera il 30 per azione, quindi si ottiene 30.000 per le 1.000 azioni di Microsoft. Se Microsoft dovrebbe scendere a 23 dollari per azione, allora il vostro azioni Microsoft vale la pena di 23.000, e le tue mette valgono un totale di 2.000. Se Microsoft scende ulteriormente, quindi le mette diventare più prezioso in aumento in valore in proporzione diretta al calo del prezzo del titolo al di sotto dello sciopero. Così, l'ottenere la maggior parte youll è di 30.000 per il magazzino, ma il valore minimo della vostra posizione sarà di 25.000. E dal momento che hai guadagnato 100 netti con la vendita delle chiamate e scrivere le mette, la posizione è un colletto a 25.100 qui sotto e 30.100. Si noti, tuttavia, che il rischio è che le chiamate scritte potrebbero essere esercitati prima della fine dell'anno, costringendo così voi, in ogni caso, di pagare imposta sulle plusvalenze a breve termine, nel 2007, invece di imposte sulle plusvalenze a lungo termine nel 2008. straddle e strangola uno straddle lungo è stabilita con l'acquisto sia una put e call sullo stesso titolo allo stesso prezzo di esercizio e con la stessa scadenza. Questa strategia di investimento è redditizio se il titolo si muove sostanzialmente verso l'alto o verso il basso, ed è spesso fatto in previsione di un grande movimento nel prezzo delle azioni, ma senza sapere in che direzione andrà. Per esempio, se un importante caso giudiziario sta per essere deciso presto che avrà un impatto sostanziale sul prezzo delle azioni, ma se sarà favorire o danneggiare la società non è noto in anticipo, quindi la straddle sarebbe un buon strategia di investimento. La più grande perdita per la straddle è i premi pagati per la put e call, che scadrà senza valore se il prezzo delle azioni doesnt muove abbastanza. Per essere redditizia, il prezzo del underlier deve muoversi sostanzialmente prima della data di scadenza delle opzioni in caso contrario, essi scadranno sia inutile o per una frazione del premio versato. L'acquirente straddle può trarre profitto solo se il valore di una chiamata o put è maggiore del costo dei premi di entrambe le opzioni. Una breve straddle si crea quando si scrive sia una put e una chiamata con lo stesso prezzo di esercizio e la data di scadenza, che si potrebbe fare se si crede che il titolo non si muove molto prima della scadenza delle opzioni. Se il prezzo delle azioni rimane piatta, quindi entrambe le opzioni scadono senza valore, permettendo lo scrittore straddle per mantenere entrambi i premi. Una cinghia è un contratto di opzione specifico, ossia per 1 put e 2 chiamate per lo stesso magazzino, prezzo di esercizio, e la data di scadenza. Una striscia è un contratto per 2 ingressi e 1 chiamata per la stessa azione. Quindi, cinghie e strisce sono spread rapporto. Perché le strisce e le cinghie sono 1 contratto per 3 opzioni, essi sono chiamati anche triple. ei premi sono meno se ciascuna opzione sono stati acquistati singolarmente. Un strangolamento è lo stesso di uno straddle tranne che il put ha un prezzo di esercizio inferiore rispetto alla chiamata, entrambi i quali sono di solito out-of-the-money quando viene stabilita la strangolamento. Il massimo profitto sarà inferiore a un straddle equivalente. Per la posizione lunga, a strangolare i profitti quando il prezzo del sottostante è inferiore al prezzo di esercizio della put o al di sopra del prezzo d'esercizio della chiamata. La perdita massima si verifica se il prezzo del sottostante è tra i prezzi 2 strike. Per la posizione corta, il massimo profitto sarà guadagnato se il prezzo del sottostante è tra i prezzi 2 strike. Come per il breve straddle, le perdite potenziali non hanno alcun limite definito, ma saranno meno che per un breve straddle equivalente, a seconda delle scelte prezzi di esercizio. Vedere a cavallo e strangola: strategie di opzione non direzionali per ulteriori approfondimenti. ExampleLong e Short Strangle Merck è coinvolto in potenzialmente migliaia di cause legali in materia di Vioxx, che è stato ritirato dal mercato. Il primo ottobre, 31, 2006 Mercks titolo è stato scambiato a 45.29, vicino alla sua alta 52 settimane. Merck è stato vincere e perdere le cause. Se il trend va in un modo o l'altro in una direzione ben precisa, si potrebbe avere un forte impatto sul prezzo delle azioni, e si pensa che potrebbe accadere prima del 2008, in modo da acquistare 10 mette con un prezzo di esercizio di 40 e 10 chiamate con un prezzo di esercizio di 50 che scade nel gennaio 2008. Si paga 2,30 per azione per le chiamate. per un totale di 2.300 per 10 contratti. Si paga 1,75 per azione per le put. per un totale di 1.750 per i 10 contratti put. Il costo totale è di 4.050 commissioni più. D'altra parte, tua sorella, Sally, decide di scrivere la strangolamento, ricevendo il premio totale di 4.050 commissioni meno. Diciamo che, per scadenza, Merck sta chiaramente perdendo la sua prezzo delle azioni scende a 30 dollari per azione. Le chiamate scadono senza valore. ma i tuoi mette ora sono in denaro del 10 per azione, per un valore netto di 10.000. Pertanto, il profitto totale è di quasi 6.000 dopo aver sottratto i premi per le opzioni e le commissioni di comprarli, così come la commissione di esercizio per esercitare i puts. Tua sorella, Sally, ha perso più di tanto. Lei compra le 1.000 azioni di Merck per il 40 per azione secondo i contratti put che ha venduto, ma lo stock vale solo 30 dollari per azione, per un netto di 30.000. La sua perdita di 10.000 è compensato dalle 4.050 premi che ha ricevuto per la scrittura del strangolamento. Il tuo guadagno è la sua perdita. (In realtà, ha perso un po 'di più di quanto avete guadagnato, perché le commissioni devono essere sottratto i vostri guadagni e ha aggiunto alle sue perdite.) Uno scenario simile si sarebbe verificato se la Merck vince, e lo stock sale a 60 dollari per azione. Tuttavia, se, per la scadenza, il titolo è inferiore a 50, ma più di 40, quindi tutte le opzioni scadono senza valore, e si perde l'intero 4.050 più le commissioni di comprare quelle opzioni. Per voi per fare soldi, lo stock dovrebbe attuare una politica cadere un po 'al di sotto 36 dollari per azione o salire un po' sopra 54 dollari per azione per compensare per i premi per entrambe le chiamate e le mette e l'incarico di acquistare loro e di esercitare . Articoli di approfondimento su Option Spread Privacy Policy Per thismatter cookie vengono utilizzati per personalizzare i contenuti e gli annunci, per fornire funzionalità di social media e per analizzare il traffico. L'informazione è condivisa anche sull'utilizzo di questo sito con i nostri social media, pubblicità e partner di analisi. Dettagli, incluse le opzioni di opt-out, sono previste nelle Norme sulla privacy. 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Assicurati di segnalibro a questa pagina e controllare spesso più recenti opzioni di strategia aggiunta: doppia Iron Butterfly Diffusione numero di opzioni Strategie in biblioteca: 109 settimanale Top 5 opzioni più popolari strategie basate su nostri lettori settimana 1 Febbraio 2017 di base Rialzista Strategie opzioni complesse Opzioni Rialzista Strategie Bearish Strategie opzioni complesse ribassiste Opzioni Strategie di base Neutral opzioni di base strategie complesse Neutral Opzioni strategie di base volatile Strategie opzioni complesse volatile Opzioni Strategie Opzioni di protezione strategie sintetiche Opzioni Strategie Opzioni arbitraggio Strategie opzioni in base della Strategie Importante disclaimer. Opzioni comportano rischi e non sono adatti a tutti gli investitori. I dati e le informazioni sono fornite solo a scopo informativo e non è destinato per scopi di negoziazione. 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Con un po 'di sforzo, tuttavia, gli operatori possono imparare a sfruttare la flessibilità e la potenza completa di opzioni come uno strumento di negoziazione. Con questo in mente, weve messo insieme questa presentazione, che ci auguriamo possa accorciare la curva di apprendimento e il punto è nella giusta direzione. 1. covered call A parte l'acquisto di un'opzione call nudo, si può anche impegnarsi in una chiamata di base coperta o comprare-scrittura strategia. In questa strategia, si dovrebbe acquistare i beni a titolo definitivo, e contemporaneamente scrivere (o vendere) un'opzione call su quegli stessi beni. Il volume dei beni di proprietà dovrebbe essere equivalente al numero di attività sottostanti dell'opzione call. Gli investitori spesso utilizzare questa posizione quando hanno una posizione a breve termine e un giudizio neutrale sul patrimonio, e stanno cercando di generare profitti aggiuntivi (attraverso il ricevimento del premio chiamata), o di proteggere contro una potenziale riduzione del valore delle attività sottostanti. (Per informazioni più dettagliate, leggere le strategie chiamata coperta per un mercato in calo.) 2. Mettere sposati in una strategia messa sposato, un investitore che acquista (o attualmente possiede) una particolare attività (come ad esempio le azioni), acquista contemporaneamente una opzione put per una pari numero di azioni. Gli investitori usano questa strategia quando sono bullish sul prezzo beni e desiderano proteggersi contro eventuali perdite a breve termine. Questa strategia funziona essenzialmente come una polizza di assicurazione, e stabilisce un piano qualora il patrimonio prezzo tuffo in modo drammatico. (Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa strategia, vedere Put Married: Un rapporto di protezione.) 3. Bull call spread in una strategia di diffusione chiamata toro, un investitore contemporaneamente acquistare opzioni call a uno specifico prezzo di esercizio e vendere lo stesso numero di chiamate in un più alto prezzo di esercizio. Entrambe le opzioni di chiamata avranno lo stesso mese di scadenza e di attività sottostanti. Questo tipo di strategia di diffusione verticale è spesso utilizzato quando un investitore è rialzista e si aspetta un moderato aumento del prezzo del titolo sottostante. (Per ulteriori informazioni, leggere verticale Bull and Bear spread creditizi.) 4. Orso Put diffondere la strategia di diffusione orso put è un'altra forma di diffusione verticale come la diffusione chiamata toro. In questa strategia, l'investitore contemporaneamente l'acquisto di opzioni put a un determinato prezzo di esercizio e vendere lo stesso numero di mette a un prezzo più basso. Entrambe le opzioni sarebbero per la stessa attività sottostante e hanno la stessa data di scadenza. Questo metodo viene utilizzato quando il commerciante è ribassista e si aspetta che il prezzo di attività sottostanti a diminuire. Offre sia i guadagni limitati e le perdite limitate. (Per ulteriori informazioni su questa strategia, Leggi Bear Put Spread:. Un Roaring alternativa alle vendite allo scoperto) 5. Collare protettivo Una strategia di protezione collare viene eseguita con l'acquisto di un'opzione out-of-the-money mettere e la scrittura di un out-of-the opzione allo stesso tempo, per la stessa attività sottostante (come ad esempio le azioni) chiamata - Money. Questa strategia è spesso utilizzato dagli investitori dopo una posizione lunga in un magazzino ha sperimentato notevoli guadagni. In questo modo, gli investitori possono bloccare i profitti senza vendere le loro azioni. (Per ulteriori informazioni su questi tipi di strategie, vedi Non dimenticate il vostro Collare protettivo e come un collare di protezione funziona.) 6. Lungo Straddle Una strategia opzioni lungo straddle è quando un investitore acquisti sia una chiamata e put con lo stesso prezzo di esercizio, sottostante attività e la data di scadenza contemporaneamente. Un investitore spesso utilizzare questa strategia quando lui o lei ritiene che il prezzo dell'attività sottostante si muoverà in modo significativo, ma è sicuro di quale direzione la mossa avrà. Questa strategia permette all'investitore di mantenere i guadagni senza limiti, mentre la perdita è limitata al costo di entrambi i contratti di opzione. (Per ulteriori informazioni, leggere Straddle Strategia Un semplice approccio alla Market Neutral.) 7. Lungo Strangle In una lunga strategia di opzioni di strangolare, l'investitore acquista una chiamata e put con la stessa scadenza e di attività sottostanti, ma con differenti prezzi di esercizio. Il prezzo di esercizio put in genere al di sotto del prezzo di esercizio della call option, e entrambe le opzioni sarà out of the money. Un investitore che utilizza questa strategia ritiene che il prezzo attività sottostanti sperimenterà un grande movimento, ma non è sicuro di quale direzione la mossa avrà. Le perdite sono limitati ai costi di entrambe le opzioni strangola sarà in genere meno costoso che si trova a cavallo perché le opzioni sono acquistati out of the money. (Per ulteriori informazioni, vedere Ottenere una forte presa sul profitto Con strangola.) 8. farfalla diffusa in tutto le strategie fino a questo punto aver richiesto una combinazione di due posizioni o contratti diversi. In una strategia di opzioni spread a farfalla, un investitore si combinano sia una strategia di diffusione toro e una strategia orso diffusione, e utilizzare tre differenti prezzi di esercizio. Ad esempio, un tipo di diffusione farfalla comporta l'acquisto di una chiamata (put) al più basso (più alto) prezzo di esercizio, mentre la vendita di due call (put) opzioni a un più alto (in basso) prezzo di esercizio, e poi uno ultima chiamata (put) opzione ad un ancora più elevato (più basso) prezzo d'esercizio. (Per ulteriori informazioni su questa strategia, leggere Impostazione Profit trappole con farfalla diffonde.) 9. Ferro Condor Una strategia ancora più interessante è l'i ron condor. In questa strategia, l'investitore detiene contemporaneamente una lunga e posizione corta in due diverse strategie di strangolare. Il condor di ferro è una strategia piuttosto complessa che richiede sicuramente tempo per imparare, e la pratica per padroneggiare. (Si consiglia di leggere di più su questa strategia a prendere il volo con un ferro Condor. Qualora si affollano ferro condor e provare la strategia di persona (rischio-libero) utilizzando il simulatore Investopedia.) 10. Iron Butterfly La strategia scelta finale dimostreremo qui è la farfalla di ferro. In questa strategia, un investitore combinerà sia uno straddle lungo o corto con il contestuale acquisto o la vendita di un strangolamento. Anche se simile a uno spread a farfalla. questa strategia differisce perché utilizza entrambe le chiamate e put, invece di uno o l'altro. Profitti e perdite sono entrambi limitati all'interno di un intervallo specifico, in funzione dei prezzi di esercizio delle opzioni utilizzate. Gli investitori spesso utilizzare le opzioni out-of-the-money, nel tentativo di tagliare i costi, limitando il rischio. (Per capire questa strategia di più, leggere ciò che è una strategia di opzione Iron Butterfly) Articoli correlati Il valore complessivo mercato del dollaro di tutto ad un company039s azioni in circolazione. La capitalizzazione di mercato è calcolato moltiplicando. Frexit abbreviazione di quotFrench exitquot è uno spin-off francese del termine Brexit, che è emerso quando il Regno Unito ha votato per. Un ordine con un broker che unisce le caratteristiche di ordine di stop con quelli di un ordine limite. Un ordine di stop-limite sarà. Un round di finanziamento in cui gli investitori acquistano magazzino da una società ad una valutazione inferiore rispetto alla stima collocato sul. Una teoria economica della spesa totale per l'economia e dei suoi effetti sulla produzione e l'inflazione. economia keynesiana è stato sviluppato. Una partecipazione di un bene in un portafoglio. Un investimento di portafoglio è realizzato con l'aspettativa di guadagnare un ritorno su di esso. Questo.